Wydział Nauk Ekonomicznych UW organizuje 19. seminarium Quantitative Finance Research Group oraz Data Science Lab (QFRG – DSLab).
Podczas seminarium Jan Grudniewicz – student magisterskiego programu “Informatyka i ekonometria” na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW – oraz dr hab. Robert Ślepaczuk – kierownik Katedry Finansów Ilościowych WNE UW – przedstawią wyniki badania dotyczącego zastosowania uczenia maszynowego w ilościowych strategiach inwestycyjnych na światowych giełdach. Wnioski z badań pokazują, że strategie ilościowe generują lepsze stopy zwrotu skorygowane o ryzyko niż strategie pasywne.
Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia (poniedziałek) o godz. 17.00 online na platformie Google Meet. Będzie prowadzone w języku angielskim. Prezentacja przewidziana jest na około 45 minut, a po niej zaplanowano dyskusję wokół przedstawionego badania.